Flytende gjennomsnitt. Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter topper og daler for å enkelt gjenkjenne trender. Først, la oss ta en titt på vår tidsserier.2 På Data-fanen klikker du Data Analysis. Note kan ikke finne Data Analysis-knappen Klikk her for å laste Analysis ToolPak-tillegget.3 Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK.4 Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2 M2. 5 Klikk i intervallboksen og skriv inn 6.6 Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3.8 Plott en graf av disse verdiene. Planlegging fordi vi angir intervallet til 6, er det bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittet for de foregående 5 datapunktene og det nåværende datapunktet Som et resultat, blir tømmer og daler utjevnet Grafen viser en økende trend Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter.9 Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon La rger intervallet, jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, jo nærmere de bevegelige gjennomsnittene er til de faktiske datapunktene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt. Motivert med e-post fra Robert BI, få denne e-posten å spørre om Hull Flytende Gjennomsnittlig HMA og. Og du har aldri hørt om det før det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnitt som jeg aldri hadde hørt om, for eksempel. Zero Lag eksponentielt Moving Average. Wilder Moving Average. Største Square Moving Average. Triangular Moving Gjennomsnitt. Adaptiv Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Haven har du gjort det før, som her og her og her og her og Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse hvor P 1 P 2 P n er de siste n aksjekursene P n er den nyeste. Simple Moving Gjennomsnitt SMA P 1 P 2 P n K hvor K n. Vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K hvor K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA P n Pn-1 2 P n-2 3 P n-3 K hvor K 1 2 1 1. Hvem har jeg aldri sett den EMA-formelen før jeg alltid har lest det var Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resepter Se EMA-ting her og her Faktisk ser de alle ut. Merk at hvis alle Ps er lik, si Po, så er det glidende gjennomsnittet lik Po som Vel, og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Here er noen bevegelige gjennomsnitt, forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote. Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene SMA, WMA og EMA når deres maksimum senere enn sinuskurven Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om Indeed. Og hva er det 6 i HMA 6 og jeg ser noe som heter MMA 36 og Tålmodighet. Hull Moving Average. We begynner med å beregne 16-dagers vektet Flytende gjennomsnittlig WMA som 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Selv om det er fint og smoooth, vil det ha et lag større enn vi liker. Så ser vi på 8-dagers WMA. Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjoner ganske pent, men det er mer Mens WMA 8 ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret seg når det går fra 8-dagers til 16-dagers Denne forskjellen vil se slik ut På en måte gir den forskjellen noen indikasjon på hvordan WMA endrer seg, slik at vi legger til denne endringen i vår tidligere WMA 8 for å gi 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stutter. Uansett, vil MMA 16 se slik ut. Jeg vil ta det Patience der er mer Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får ta-DUM. Det er Hull Ja som jeg forstår det. Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Da beregner vi WMA de siste 4 dagene som gir Hull Moving Average at vi har ringt til HMA 4. Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager Kaster du en mynt for å se hvor mange Du velger et antall dager, for eksempel n 16 Så ser du på WMA n og WMA n 2 og beregner MMA 2 WMA n 2 - WMA n I vårt eksempel er det 2 WMA 8 - WMA 16 Da beregner du WMA sqrt n ved hjelp av bare de siste sqrt n tallene fra MMA-serien I vårt eksempel beregner d en WMA 4 ved hjelp av MMA serie. Og for det morsomme SINE-kartet Hvordan gjør det det. Så hvor er regnearket jeg fortsatt jobber med Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger. Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Nå, la oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitære grunner skriver vi dette slik MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Legg merke til at alle vekter legger til 1 Videre, wk 2 1 36 - 1 136 K for K 1, 2 8 og wk - 1 136 K for K 9, 10 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen hvor sqrt 16 4 vi husker at P 16 er den nyeste verdien HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMAene. W 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 2 W 1 P 0 W 2 P 1 W 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 p 0 w 16 p 14 4 w 1 p -2 w 2 p -1 w 16 p 13 10 bemerker det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Hva MMA 16 bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen vi kaller P 1 Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, bruker vi i går s MMA, og det går tilbake 1 dag før P 1 og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Ok, så du ringer dem priser P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Ja, beviset er i pudding Så hva gjør regnearket Så langt ser det ut til dette Klikk på bildet for å laste ned Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For det siste, hver gang du klikker på en knapp du får et annet sett av priser Da kan du velge antall dager som er vår n For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel, over Ytterligere, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet som dette. Merk at vi har brukt n 16 og n 36 i bildet av regnearket årsaken n 2 og sqrt n er begge heltall Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n 2 og sqrt n, nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average Jeg vet ingenting om det Det er proprietært og du må betale for å bruke det, men spill med flytende gjennomsnitt. En annen Moving Average. Suppose det, i stedet for vektet Moving Average hvor vektene er proporsjonale med 1, 2 , 3 vi bruker det magiske Hull-ritualet med eksponentielt flytende gjennomsnitt. Det er vi vurderer. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det er M oving En ver g g e eller M oving En ver e g eneralisert eller M oving A verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leke med og k og se hva vi får For eksempel her er noen få MAgs der vi stikker til 16 dager, men endrer verdiene til og k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Legg merke til at når vi velger k 3, får vi nk 16 3 5 333 som vi bytter til ren og enkel 5 0. Hvorfor holder du deg ikke med Hull s valg 2 og k 2 God idé Vi får dette. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 og k 3 Det gjør det, gjorde du det igjen Muligens Så hva med den kvadratroterritalen jeg la det som en øvelse for deg. Okay, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hull sk 2 fungerer ganske bra så vi vil holde fast ved det. Vi får imidlertid ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til et lite stykke endringen EMA n 2 - EMA n Faktisk vil vi legge til bare en brøkdel av den endringen som gir MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det er, vi velger 0 5 eller kanskje bare 0 25 eller hva som helst og bruk. For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle med bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, hvor vi legger til MAg bare 1 2 av endringen Ja, men hva er det beste verdien av beta Definer best Vær oppmerksom på at beta 1 er Hull-valget, med unntak av at vi bruker EMAer istedenfor WMAs. Og du slipper ut den firkantede tingen. Uh, ja jeg glemte det. Merk Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut som dette. noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette klikket på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et års verdi av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager, og for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, KJØPER I eksempelet x 1 0 Hvis det er OP Y fra sitt minimum de siste 2 dagene, selger du i eksempelet, y 1 5 Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken kalt Hodrick-Prescott-filteret. Med hjelp av Ron McEwan er den nå inkludert i dette regnearket. Er det noe bra Lek med det Du vil merke at det er en parameter du kan endre i celle M3 og KJØP og SELL signaler. Hvordan beregne EMA i Excel. Finn ut hvordan du beregner eksponentielt glidende gjennomsnitt i Excel og VBA, og få en gratis web-koblet regneark. Regnearket henter lagerdata fra Yahoo Finance, beregner EMA over ditt valgte tidsvindu og plotter resultatene. Nedlastingskoblingen er nederst. VBA kan sees og redigeres det er helt gratis. Men først disover hvorfor EMA er viktig for tekniske handelsfolk og markedsanalytikere. Historiske aksjekursdiagrammer er ofte forurenset med mye høyfrekvent støy. Dette skjuler ofte store trender. Flytende gjennomsnitt bidrar til å utjevne disse mindre svingningene, noe som gir deg større innsikt i den generelle markedsretningen. Eksponentiell Flytte gjennomsnittlig plassering større betydning for nyere data Jo større tidsperiode, desto lavere er betydningen av de nyeste data. EMA definert av denne ligningen. Hvor P er prisen og T er tidsperioden I hovedsak er EMA i dag summen av. today s pris multiplisert med en weight. and i går s EMA multiplisert med 1-weight. You må kickstart EMA beregningen med en innledende EMA EMA 0 Dette er vanligvis en Enkelt glidende gjennomsnitt av lengden T. Skjemaet ovenfor gir for eksempel EMA til Microsoft mellom 1. januar 2013 og 14. januar 2014. Tekniske forhandlere bruker ofte krysset over to bevegelige gjennomsnitt en med en kort tidsskala og en annen med en lang tidsskala for å generere kjøpssalgssignaler Ofte brukes 12 og 26-dagers glidende gjennomsnitt. Når kortere glidende gjennomsnitt stiger over det lengre bevegelige gjennomsnittet, er markedet trendende, dette er et kjøpssignal. Men når de kortere glidende gjennomsnittene faller under Langt flytende gjennomsnitt, markedet faller dette er et selgesignal. La oss først lære å beregne EMA ved hjelp av regnearkfunksjonene. Etter det vil vi finne ut hvordan du bruker VBA til å beregne EMA og automatisk plotte diagrammer. Beregn EMA i Excel med Worksh Spis Functions. Step 1 La oss si at vi ønsker å beregne 12-dagers EMA av Exxon Mobil s aksjekurs Vi må først få historiske aksjekurser du kan gjøre det med denne massaprisen quote downloader. Step 2 Beregn det enkle gjennomsnittet av de første 12 prisene med Excel s Gjennomsnittlig funksjon I screengrab nedenfor, i celle C16 har vi formelen AVERAGE B5 B16 hvor B5 B16 inneholder de første 12 nære prisene. Steg 3 Bare under cellen som ble brukt i trinn 2, skriv inn EMA-formelen ovenfor. Step 4 Kopier formelen som er angitt i trinn 3, for å beregne EMA for hele settet av aksjekurser. Der har du det. Du har vel beregnet en viktig teknisk indikator, EMA, i et regneark. Beregn EMA med VBA. Nå la s mekaniser beregningene med VBA, inkludert automatisk opprettelse av tomter Jeg vil ikke vise deg hele VBA her, det er tilgjengelig i regnearket nedenfor, men vi skal diskutere den mest kritiske koden. Steg 1 Last ned historiske aksjekurser for ticker fra Yahoo Finance bruker CSV f iles, og last dem inn i Excel eller bruk VBA i dette regnearket for å få historiske sitater rett inn i Excel. Dine data kan se ut som dette. Steg 2 Dette er hvor vi trenger å utøve noen braincells vi må implementere EMA-ligningen i VBA Vi kan bruke R1C1-stil til å programmere inn formler i individuelle celler. Undersøk kodestykket under. Skjema Data h EMAWindow 1 gjennomsnittlig R - EMAWindow - 1 C -3 RC -3 Ark Data h EMAWindow 2 h R 0 C -3 2 EMAWindow 1 R -1 C 0 1- 2 EMAWindow 1.EMAWindow er en variabel som tilsvarer ønsket tidsvindu. numRows er det totale antall datapunkter 1 den 1 er fordi vi antar at de faktiske lagerdataene starter på rad 2.EMA er beregnet i kolonne h. Angi at EMAWindow 5 og numrows 100 som er, det er 99 datapunkter. første linjen plasserer en formel i celle h6 som beregner det aritmetiske gjennomsnittet av de første 5 historiske datapunktene. Den andre linjen plasserer formler i celler h7 h100 som beregner EMA for resten ing 95 data points. Step 3 Denne VBA-funksjonen skaper et plott av nært pris og EMA. Set EMAChart a12 Bredde 500, Topprange a12 Høyde 300 Med EMA-diagram Med xlLine-arkdata e2 e numRows Arkdata a2 en numRows 1 Pris slutt med Med xlLine xlPrimary Sheets-data h2 h numRows EMA 1 1 End med ekte prisdata e2 e numRows Data e2 e numRows xlLegendPositionRight msoElementChartTitleAboveChart Lukk pris EMAWindow - Day EMA End With. Få dette regnearket for fullstendig implementering av EMA-kalkulatoren med automatisk nedlasting av historiske data.14 tanker om hvordan å beregne EMA i Excel. Last tid jeg lastet ned en av dine Excel speadsheets det forårsaket mitt antivirusprogram å flagge det som et PUP potensielt uønsket program i det tilsynelatende var det kode innebygd i nedlastingen som var adware, spyware eller i det minste potensielt skadelig programvare. Det tok bokstavelig talt dager å rydde opp min pc. Hvordan kan jeg forsikre meg om at jeg bare laster ned Excel? Dessverre er det utrolig mange malware-adware d spywar, og du kan ikke være for forsiktig. Hvis det er et spørsmål om kostnad, ville jeg ikke være villig til å betale en rimelig sum, men koden må være PUP gratis takk. Det er ingen virus, skadelig programvare eller adware i regnearkene jeg Jeg har programmert dem selv og jeg vet nøyaktig hva som er inni dem. Det er direkte nedlastingskobling til en zip-fil nederst på hvert punkt i mørkblått, fet og understreket. Det er det du bør laste ned Hover over lenken, og du bør se en direkte link til zip-filen. Jeg vil bruke min tilgang til live-priser for å lage live tech-indikatorer, dvs. RSI, MACD etc. Jeg har nettopp innsett for fullstendig nøyaktighet jeg trenger 250 dager verdt data for hver aksje i motsetning til 40 Jeg har nå. Er det hvor som helst å få tilgang til historiske data om ting som EMA, Avg Gain, Average Loss, slik at jeg bare kunne bruke de mer nøyaktige dataene i modellen min I stedet for å bruke 252 dagers data for å få riktig 14 dagers RSI I kan bare få en eksternt opptjent verdi for gjennomsnittlig fortjeneste og gjennomsnittlig tap og gå fra ther jeg vil at min modell skal vise resultater fra 200 aksjer i motsetning til noen. Jeg vil plotte flere EMAer BB RSI på samme diagram og basert på forhold vil gjerne utløse handel Dette ville fungere for meg som en excel-excel-backtester Kan du hjelpe meg plotte flere timeseries på et samme diagram ved hjelp av samme datasett. Jeg vet hvordan du bruker de rå dataene til et Excel-regneark, men hvordan bruker du ema-resultatene? Ema i Excel-diagrammer kan ikke justeres til bestemte perioder. Takk. Kliff Mendes sier. Hei der Samir, Først takk en million for all din harde jobb GUD SJØ Jeg ville bare vite om jeg har to ema plottet på diagrammet kan si 20ema og 50ema når de krysser enten opp eller ned, kan ordet KJØP eller SELL vises på korset over point vil hjelpe meg sterkt kliff mendes texas. I m jobber på et enkelt backtesting regneark som vil generere buy-sell signaler Gi meg litt tid. Flott jobb på diagrammer og forklaringer. Jeg har et spørsmål om Hvis jeg endrer startdato til en år senere og se på nyere EMA data , er det merkbart forskjellig enn når jeg bruker den samme EMA-perioden med en tidligere startdato for samme dato for nylig dato. Er det det du forventer Det gjør det vanskelig å se på publiserte diagrammer med EMAer vist og ikke se det samme diagrammet. Shivashish Sarkar sier. Jeg bruker din EMA-kalkulator, og jeg setter stor pris på det. Jeg har imidlertid lagt merke til at kalkulatoren ikke kan plotte grafene for alle selskaper som det viser kjøretidsfeil 1004. Kan du gjerne opprette en oppdatert utgave av kalkulatoren din i hvilke nye selskaper vil bli inkludert. Legg igjen et svar Avbryt svar. Likesom de gratis regnearkene. Master Knowledge Base. Recente innlegg.
No comments:
Post a Comment